패턴 분석. 엘리어트 파동 이론
여기저기서 '엘리어트 파동'이라는 단어는 많이 들어 봤고 아래와 같은 파동이라는 것은 누구나 한 번쯤 찾아보셨을 겁니다. 아마 가장 유명한 패턴 중 하나일 것으로 생각됩니다. 이번 포스팅에서는 차트 패턴 분석의 이론으로 사용되는 엘리엇 파동을 설명해보겠습니다.
먼저, 공부의 흥미를 자극하기 위해 엘리엇 파동의 간단한 유래를 살펴보고 가겠습니다.
엘리엇 파동의 유래
미국의 '랄프 엘리어트' 라는 사람이 1930년대 후반쯤 '파동 이론'을 발표했습니다. '엘리엇 파동'은 피보나치수열을 기본 베이스로 분석하여 주가의 파동을 예측한 이론이었습니다. 하지만 발표 당시에는 큰 주목을 받지 못했고, 엘리어트가 사망 후 얼마 지나지 않은 1986년도에 프레 히터라는 사람이 1987년의 대폭락을 '엘리엇 파동'으로 예측하여 세계의 주목을 받게 됩니다.
엘리엇 파동의 기본
엘리엇 파동 이론을 찾아보면 아래와 같은 이미지가 무수히 나옵니다.
엘리엇 파동의 기본을 설명하기에 아주 좋은 그림입니다.
크게 상승 5파동 / 하락 3 파동으로 나뉘며 각 파동의 특성을 간단하게 설명해놓았습니다.
1번 상승 파동 : 2번 하락 파동의 기준이 되는 파동으로 상승의 초입이 된다.
2번 하락 파동 : 1번 상승의 조정 구간으로 1번 상승 파동을 100% 기준으로 잡을 때 하락폭 38.2% ~ 61.8% 사이로 조정받을 수 있다.
3번 상승 파동 : 2번 하락 파동의 저점대비 61.8% 까지 상승할 수 있고, 가장 가파른 상승파동
4번 하락 파동 : 38.2% 까지의 하락파동
5번 상승 파동 : 3번 상승 파동보다는 약한 상승 파동
하락 A파
상승 B파
하락 C파 : 강력한 하락 파동
엘리어트 파동의 응용, 더 넓게 생각하기
위에서 엘리어트 파동의 기본을 정리했다면, 응용해서 생각해보는 것도 잊지 말아야겠습니다.
아래의 그림을 보시면 엘리엇 파동을 쪼개면 무수한 엘리엇 파동이 된다는 뜻입니다.
1. 엘리엇 파동이론 사이클은 쪼개거나 넓혀 볼수도 있다.
차트를 크게 봤을 때 엘리엇 파동이론 사이클이 한 번으로 볼 수 있지만, 상승 1파를 떼어 내서 자세히 보면 그 안에 엘리엇 파동 사이클 하나가 들어 있을 수 있습니다.
예를 들어 일봉, 주봉, 월봉 / 1분 봉, 5분 봉 , 15분 봉에 따라 각각 엘리엇 파동이 모두 적용될 수 있습니다.
또 생각해봐야 할 것은 많이 알려진 헤드 앤 숄더 패턴으로 해석할 수 있다는 점입니다.
아래의 체크 포인트와 같이 상승 3 파동의 큰 상승이 왼쪽 어깨, 마지막 상승 5 파동이 머리, 마지막 상승 B 파동이 오른쪽 어깨로 헤드 앤 숄더 패턴이 완성되고 하락 C 파동이 강하게 나옵니다.
2. 엘리엇 파동이론은 다양한 차트 패턴으로 응용될 수 있습니다.
위와 같은 차트 패턴을 자세히 보면, 엘리엇 파동이 숨어 있습니다. 각 파동의 세기와 기울기는 조금씩 다르지만 잘 응용해보면 위와 같은 많은 패턴의 한부분으로 이해할수 있습니다.
엘리어트 파동의 개념을 최대한 유연하게 적용시켜보시면 들어 맞는 기본차트 패턴들입니다.
엘리어트 파동이론의 한계 (단점)
위의 무수한 차트 패턴에서 봤드시 어떻게든 변형 될수 있고, 매 순간 순간마다 위로, 아래로 갈 확률이 변하며 움직이는것이 차트이기 때문에 차트의 미래를 정확히 예측하기란 불가능에 가깝습니다.
엘리어트 파동이 실제로 사용되기 어려운 이유는 크게 2가지 입니다.
| 1. 경우의 수가 거의 무한대라서 예측과 대응이 어렵다. 2. 차트 패턴이라는 것이 확률은 높지만 너무 다양해서 적용이 어렵다. |
1. 예를들어 엘리어트 파동 1번 상승파동을 발견하여 눌림목으로 2번 하락파동에 진입하려고 시나리오를 짰다면, 아래와 같이 38.2% ~61.8% 의 범위를 예측하여 매수 해야합니다. -38.2% 정도에서 매수를 시작한다고 하더라도 10~20% 더 하락할 가능성이 있기때문에, 손절은 어디서 해야할지, 또한 3번 상승파동이 시작하였을때, 언제 팔아야 할지 차트 패턴에만 의존하여 판단하려면 정말 어렵습니다.
2. 위와 같이 3번 강력한 상승 파동이 시작됐다고 판단하고 매수하였는데, 더블탑 패턴이라면, 빠른 손절을 못한다면, 단기간에 엄청난 하락폭을 맞을수 있습니다.
마치며..
파동 이론은 이론일 뿐 시장에는 무수한 변수들이 반영되기 때문에 맞지 않을 때가 더 많습니다.
그리고 많은 패턴들이 응용되며 투자자들의 심리가 한순간에 변할 수 있기 때문에 실제 차트에 적용시키도 힘들죠.
그러므로 차트의 분석은 투자자들의 심리를 분석하고 더 많은 매매 포지션들을 예측해야 하기 때문에 파동 이론은 참고만 할 뿐 너무 맹신하지 않는 것이 중요합니다.
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
더 궁금하신 사항은 댓글로 문의해주시면 빠르게 답변드리겠습니다.
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